В статье рассматриваются направления совершенствования системы раннего предупреждения кредитных и рыночных рисков на основе цифровых индикаторов. Проанализированы транзакционные, платёжные, финансовые, поведенческие и рыночные показатели, позволяющие выявлять негативные изменения до фактической реализации риска. Предложен многоуровневый механизм классификации сигналов и их связи с управленческими решениями банка. Обоснована необходимость применения динамических пороговых значений и индивидуальных цифровых профилей объектов риска.

В статье исследуются факторы роста проблемной задолженности (NPL) в коммерческих банках Республики Узбекистан на основе сочетания макроэкономических и банковско-специфических детерминант, а также оценивается роль механизмов раннего предупреждения кредитного риска (EWS) в снижении процикличности ухудшения качества активов. Эмпирическая база опирается на официальные показатели Центрального банка Республики Узбекистан по NPL и кредитному портфелю, а также на современные исследования по детерминантам NPL в условиях трансформации банковского сектора. Особое внимание уделяется институциональной неоднородности банков по признаку государственного участия, проблеме сопоставимости регуляторного измерения NPL и подходов IFRS 9, а также практикам реструктуризации. По результатам обосновываются прикладные предложения по усилению раскрытия качества активов, интеграции IFRS 9-индикаторов в надзорный мониторинг и стандартизации EWS-триггеров для раннего выявления ухудшения платёжеспособности заёмщиков.