В статье исследованы современные методологические подходы к комплексной оценке финансовых рисков коммерческих банков. Рассмотрены возможности интегрированной оценки кредитного, ликвидного, рыночного, операционного и капитального рисков с использованием стресс-тестирования, сценарного анализа, индикаторов раннего предупреждения и интегрального индекса. Предложена модель комплексной оценки общего риск-профиля банка и совершенствования управленческих решений.

В статье исследованы вопросы моделирования финансовых рисков, связанных с изменением климата, в Узбекистане. На основе официальных докладов Всемирного банка, Азиатского банка развития (АБР), Программы развития ООН (ПРООН) и Центрального банка Узбекистана определён уровень уязвимости страны к изменению климата и дана оценка текущего состояния управления климатическими рисками в банковском секторе. Изучены физические риски и риски перехода, а также практические возможности их моделирования с применением стресс-тестирования и климатического VaR. По результатам исследования разработаны научные выводы и практические рекомендации по интеграции климатических рисков в финансовую систему Узбекистана

Данная статья посвящена комплексному исследованию вопросов диверсификации валютных резервов коммерческих банков Узбекистана. На основе статистических данных за 2018–2024 годы и финансовой отчетности 12 коммерческих банков проанализированы структура валютных портфелей, механизмы управления рисками и стратегии диверсификации. Результаты исследования показывают, что 73,4% валютных резервов в коммерческих банках Узбекистана сконцентрированы в долларах США, что в 2,5–3 раза превышает международные стандарты и значительно увеличивает системный валютный риск. На основе предложенной «5-валютной модели оптимальной диверсификации» установлено, что существует возможность повышения коэффициента Шарпа банков на 96%, снижения максимальных потерь в условиях стресс-тестирования на 6,3 процентных пункта, а также снижения показателя VaR на 4,4 процентных пункта