СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ
DOI:
https://doi.org/10.60078/3060-4842-2026-vol3-iss4-pp33-42Аннотация
В статье исследованы современные методологические подходы к комплексной оценке финансовых рисков коммерческих банков. Рассмотрены возможности интегрированной оценки кредитного, ликвидного, рыночного, операционного и капитального рисков с использованием стресс-тестирования, сценарного анализа, индикаторов раннего предупреждения и интегрального индекса. Предложена модель комплексной оценки общего риск-профиля банка и совершенствования управленческих решений.
Ключевые слова:
коммерческие банки финансовые риски комплексная оценка кредитный риск риск ликвидности рыночный риск стресс-тестирование интегральный индекс рискаБиблиографические ссылки
Al-Sari, M., Bitar, M. and Saad, W. (2025). The collapse of Silicon Valley Bank: A critical analysis of regulatory shortcomings and risk management under Basel III. Journal of Banking Regulation. https://doi.org/10.1057/s41261-025-00281-2
Bank for International Settlements (BIS) (2024). Liquidity Stress Tests for Banks: Range of Practices and Possible Developments. FSI Insights on Policy Implementation No. 59. Basel: Bank for International Settlements.
Biresaw, T.M. and Sibindi, A.B. (2025). The assessment of enterprise risk management practices of Ethiopian commercial banks. Risks, 13(3), Article 51. https://doi.org/10.3390/risks13030051
Hackworth, G.R., Ahlgrim, K.C. and D’Arcy, S.P. (2025). An integrated risk management methodology for deposits and loans. Risks, 13(3), Article 52. https://doi.org/10.3390/risks13030052
International Monetary Fund (IMF) (2024). Central Bank Stress Testing–Guidance Note. IMF Policy Paper No. 2024/067. Washington, DC: International Monetary Fund. https://doi.org/10.5089/9798400297779.007
Machado, M.R., Osterrieder, J.R. and Amato, A. (2025). An analytical approach to credit risk assessment using machine learning models. Journal of Economic Criminology, Article 100061.
Montevechi, A.A., Carvalho, D.V. and Caldeira, J.F. (2024). Advancing credit risk modelling with machine learning: A comprehensive review of the state-of-the-art. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 137, Article 109042.
Wang, L., Chen, Y., Zhang, H. and Liu, Z. (2024). Digitalization as a double-edged sword: A deep learning analysis of risk management in Chinese banks. International Review of Financial Analysis, 93, Article 103181.
Загрузки
Опубликован
Как цитировать
Выпуск
Раздел
Лицензия
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.
